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[Risolto] Statistica - variabili aleatorie discrete

  

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Un investitore sta valutando tre strategie per un investimento di 1000 dollari. I probabili rendimenti sono valutati come segue:
- Strategia 1: un profitto di 10000 dollari con probabilità 0.15 e una perdita di 1000 dollari con probabilità 0.85 .
- Strategia 2: un profitto di 1000 dollari con probabilità 0.50 , un profitto di 500 dollari con probabilità 0.30 e una perdita di 500 dollari con probabilità 0.20 .
- Strategia 3: un profitto certo di 400 dollari.

Quale strategia ha il profitto atteso più elevato? Suggerireste all'investitore di adottare necessariamente quella strategia?

20240422 141145

Potete aiutarmi con questo esercizio per favore? Grazie Purtroppo il libro non riporta la soluzione.

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1 Risposta



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E[Si] = S_k:1->n xik * Pk

E quindi

E[S1] = 10000*0.15 -1000*0.85 = 1500 - 850 = 650

E[S2] = 1000*0.50 + 500*0.30 - 500*0.20 = 500 + 150 - 100 = 550

E[S3] = 400

Quindi se G = E[Xi] = max é il criterio di scelta conviene S1.

Viceversa se il criterio di scelta é la sicurezza di non perdere l a

scelta obbligata é S3.

Ricorda che il pessimista scarta tutta la colonna (S1) con l'esito

peggiore (perdita di 850 euro) e spesso si perde il migliore.

 

 

 

@eidosm grazie mille! Avrei peró ancora un dubbio: per calcolare il profitto atteso, ad esempio della strategia 1, non basterebbe fare E[S1] = 10000*0.15 ?

Forse il testo dell'esercizio non é tanto chiaro?

Grazie

No. C'è un possibile profitto negativo con probabilità non nulla e anch:esso va a comporre la media. 

@eidosm grazie mille



Risposta
SOS Matematica

4.6
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